金融開放和利率市場化培訓

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<課程大綱>
一、 銀行暴力與民間高利貸
1. 風險回報曲線與資金風險偏好：資金偏好不同，要求產品的完整性
2. 利率曲線與信用層級：構建期限和信用等級兩個維度的利率曲線需要更完整的產品鏈條
3. 金融壟斷不可持續：開放是必然，創新剛起步

二、 市場定價的內在邏輯和方法
1. 信用風險與市場風險的異同：信用損益的非對稱性
2. 內部數據定價：大數定理和關聯性
3. 市場價格參照：行業標桿
4. 市場價格參照：同類、相似的交易產品
5. Libor操縱案件：基礎產品與衍生產品

三、 信用評級——原則、數據、模型和驗證
1. 原則：結構性、透明性、一致性
2. 數據：基礎工作早入手
3. 模型：科學性與藝術性
4. 驗證：信用等級與違約概率
5. 風險信息系統：編劇、導演與演員

四. 利率市場化背景下的新機遇
1. 債券市場：剝離出真正意義的信用風險
2. 信用風險交易
? 信貸資產買賣：良性資產與不良資產
? 資產證券化：打通貨幣市場、債券市場、信貸市場、資本市場；信用風險向流動性風險轉化
? 信用衍生品：擔保形態的轉化

五、 風險管理人才儲備與知識結構
1. 人才儲備：金新有賴于風險管理部門的培育和引導
2. 知識結構：數理+金融+市場
3. 交叉培養：復合型人才難覓，業內交叉培訓是出路
六、經典案例分析